事件日历提示：2026年9月季度「三巫日」（股指期权/个股期权/期货及指数合约到期）定于2026-09-18，距今7天，属计划性到期节点而非已发生事件
信号是日历源生成的“催化剂预告（还有7天）”，描述的是 2026-09-18 美股季度期权/期货/指数集中到期这一早已公开排定的计划性节点。它既没有已发生的事件事实，也没有新增的公司级或宏观级信息：无金额、无指引、无政策变化、无供需或价格数据。按源备注纪律，calendar_context 只提供时间锚与准备框架，不得单独触发方向性交易。到期日的可交易影响（成交量放大、做市商 gamma 对冲、pin risk、到期后再平衡）是扩散性的市场微观结构效应，历史上不产生稳定可复制的方向 edge，也无法定位到具备正期望的具体标的、入场价与止损结构。因此对全部候选给 AVOID，不输出任何 risk_signals（无净损害事实）。真正应做的动作是把 2026-09-18 记为观察节点：若该周出现与到期相关的具体一手事件（指数再平衡成分调整公告、个股大额期权异动、监管或结算规则变更、财报与到期共振），届时按对应一手源重新研判。
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研究档案
结论摘要
事实层：正文为事件日历预告，内容是 2026-09-18 季度期权/期货/指数到期，标注“还有7天”，源备注明确其属计划性上下文而非已发生证据。影响链：到期日的影响限于市场微观结构（成交量、gamma/pin、到期后资金再平衡），不改变任何公司的收入、订单、产能、份额或盈利；也无政策、供需或价格的新增变量。证据层：72 小时跨源已处理消息库未召回同节点记录，但这既不构成首发也不构成催化；无公司主体可坐实敞口，因此没有可量化的 materiality、没有可对齐的同市场同相位先例可测、也没有反向证据可查（无方向即无反证）。结论：方向为 NEUTRAL，edge 为零，无法给出入场价、止损与仓位结构 → 全候选 AVOID，avoid_reason_code=NO_EVENT，risk_signals 为空。
主要风险
- 到期周市场微观结构噪声放大（成交量、盘中波动、指数 pin 效应）可能干扰同期其它真实催化的价格读数，需把 2026-09-18 作为解释变量而非交易理由
- 若该周内出现与到期叠加的具体一手事件（指数成分再平衡公告、结算规则变更、大额异动），需以该一手源重新研判，本条日历结论不适用
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 search_processed_events · 影响 none
72 小时已处理消息库未召回同节点或相关新增事实记录；同时信号正文本身未包含任何具体一手事件（无金额、无政策、无成分调整、无公司公告），故不存在可被反证的多头逻辑
检索:三巫日 季度期权期货指数到期 2026-09-18 是否有新增规则/成分再平衡/监管变更等一手事实
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失未改变结论——结论本身已由“无新增事实、无标的级敞口、无方向”独立决定；即便存在到期周统计，也只能作为背景噪声，不足以支撑 ENTER
方向:无可用先例。到期日历节点在历史上重复出现且日期完全公开，不满足“同市场、同机制、同相位、有首发时刻”的对齐先例定义，任何以到期日锚定的收益统计量到的都是与到期无关的随机周内波动
涨幅量级:不做幅度校准：没有高相似、锚干净的对齐样本，无法给出 tp/sl 依据
形态:不适用；未观察到与到期节点因果绑定的见光死或高开低走模式
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- search_processed_events 成功 stock_tools HTTP · 63 ms
{"result": "search_processed_events:agent query=`triple witching quadruple witching september 2026 expiry | 三巫日 季度期权期货指数到期 2026-09-18 | 四巫日 到期日 日历提醒 rebalance`；结构化索引覆盖完整 72 小时；旧记录兼容扫描近 40.5/72 小时、1007 条本臂决策(完整)，返回 0 条候选。未命中只表示这些 agent query 表达式没有召回候选，不能据此证明消息首发或不是重复；按当前事件继续正常研判。"}
原文全文
展开原文 · 71 字
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。