决策 · 按北京时间决策日 09-25 周五
09-25 可交易决策的腿 · 按北京时间决策日 09-25
| 日期 | 决策数 · 按北京时间决策日 | 收益 · 按入场交易日(市场当地) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 可交易 | 不做 | 观望 | 重复 | 当日净收益 | 已结算/腿 | 胜率 | 待结算 · 逾期 | |
| 09-25 五 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.34% | 7/7 | 29% | 0 · 0 |
| 09-24 四 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.78% | 4/4 | 50% | 0 · 0 |
| 09-23 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1.08% | 14/14 | 43% | 0 · 0 |
| 09-22 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.68% | 13/13 | 38% | 0 · 0 |
| 09-21 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.10% 部分 | 31/37 | 58% | 0 · 1 |
| 09-20 日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 休市 | |||
| 09-19 六 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 休市 | |||
| 近 7 天 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 累计 -4.80% | 69/75 | 48% | 0 · 1 |
决策数按北京时间的决策日统计。收益按每条腿在标的市场的入场交易日统计(美股可在盘前盘后成交,其他市场等下一常规开盘)——例如北京时间周五 15:45 的 A 股决策在下一交易日开盘入场,计入那一天的收益行;北京时间晚上的美股决策在美东当天盘前盘后成交,计入美东当天。同一行左右两组数字不是同一批决策。当日净收益 = 该入场日计入腿(同日重复已合并)的净盈亏 ÷ 实际投入的资金,扣成本;没买到的部分不投入、不计入,出场为下一常规开盘。
这个窗口内没有计入收益的决策腿。
口径:新闻发生 2 分钟后下单(不等决策),首笔可成交价开始买,每分钟最多吃成交额的 10%,最多买 10 分钟;美股盘前/夜盘没买够、且常规开盘价不比买入均价差 5% 以上时,开盘继续买;其他市场盘外等下一场开盘。下一常规开盘卖出。扣佣金、费用、印花税和滑点;每日收益 = 净盈亏 ÷ 实际投入资金 · 截至 2026-10-27 22:56 · method_id m8db1cbc8f2d
这是已在小麦期货中即时反映的宏观商品风险溢价回落，直接股票载体不清晰；WEAT.US虽可作为映射，但事件出现后三小时已发生大幅商品重定价，缺少可执行的未定价增量。
本次催化是农业商品8月已实现大涨的媒体总结，不是新的订单、政策或突发供给中断；可交易ETF虽存在，但相关价格已在8月及当日盘中体现，追多风险收益不佳。
做多小麦方向成立，但本次彭博文章主要是对已持续数周并已推动小麦和WEAT大涨的黑海供应冲击做解释性综述，缺乏足以覆盖追高风险的新鲜增量。
本次 8-K 只是 WEAT 在持仓或价格限制情形下可使用替代小麦期货的权限更新，未披露资产规模、费用、分红、杠杆、基准变更或商品供需新增事实，无法形成对 WEAT 或小麦价格的方向性交易 edge。
这是商品价格与宏观风险报道，直接期货已在事件中完成同向重定价；在缺少可验证实时行情、内部去重、案例库和事件研究结果的情况下，不满足ENTER所需的执行价与正期望证据。
事件利多谷物价格的方向清楚，但可交易载体主要是商品或商品ETF，缺少强制报价、内部去重、案例库和event_study验证；对ADM、Bunge等股票的利润传导也不够直接，当前不给股票交易单。
事件方向对小麦价格偏利多、对航运和黑海贸易风险偏负面，但缺少可交易股票的直接敞口、缺少真实报价和事件研究校准，且当日消息被欧洲小麦潜在谈判利空抵消，不满足ENTER条件。
玉米供给预估下修方向明确偏多，但本条Seeking Alpha信号发布时玉米期货已经因该信息收至三年高位，直接ETF追多的剩余风险收益不足。
事件方向偏向延续黑海粮食运输风险，但核心事实此前已传播，本次没有新的可量化供需冲击或上市公司敞口，并且缺少可用行情/先例工具验证可执行价格，无法形成正期望交易。